Opcióárazás Monte Carlo szimulációval

dc.contributor.advisor	Gáll, József
dc.contributor.author	Jelinek, György
dc.contributor.department	DE--TEK--Informatikai Kar	hu_HU
dc.date.accessioned	2011-06-09T08:16:13Z
dc.date.available	2011-06-09T08:16:13Z
dc.date.created	2011
dc.date.issued	2011-06-09T08:16:13Z
dc.description.abstract	A dolgozat célja egyrészt gazdasági szempontból, másrészt az opciók értékének meghatározására irányuló numerikus módszerek szempontjából egy áttekintő képet mutatni az opciós ügyletekről. A módszerek között kiemelt figyelmet kap a Monte Carlo módszer, ezen belül is az amerikai opciók Longstaff-Schwartz szerinti értékelése. A Monte Carlo módszerrel kapcsolatban több egyszerűbb variancia csökkentési technika is bemutatásra kerül. A kapcsolódó kódok R nyelven készültek.	hu_HU
dc.description.course	programtervező informatikus	hu_HU
dc.description.degree	Bsc	hu_HU
dc.format.extent	64	hu_HU
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2437/109181
dc.language.iso	hu	hu_HU
dc.rights.access	no_restriction	hu_HU
dc.subject	opció	hu_HU
dc.subject	árfolyammodell	hu_HU
dc.subject	numerikus módszerek	hu_HU
dc.subject	Monte Carlo	hu_HU
dc.subject	Longstaff-Schwartz	hu_HU
dc.subject	LSMC	hu_HU
dc.subject	R nyelv	hu_HU
dc.subject.dspace	DEENK Témalista::Informatika::Valószínűségszámítás	hu_HU
dc.subject.dspace	DEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügy	hu_HU
dc.title	Opcióárazás Monte Carlo szimulációval	hu_HU