VaR és koherens kockázati mértékek kapcsolata

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorKereszturi, László
dc.contributor.departmentDE--TEK--Természettudományi Karen
dc.date.accessioned2006-07-03T08:20:38Z
dc.date.available2006-07-03T08:20:38Z
dc.date.created2005
dc.date.issued2006-07-03T08:20:38Z
dc.description.abstractNapjaink egyik legfontosabb problémája, elsősorban a bankok és biztosítók számára, a kockázat mérése. Korábban a legegyszerűbb eljárás ennek mérésére a szórás volt, de ez sok problémával járt, mivel többek között nem jól mutatta az esetlegesen felmerülő veszélyeket. A VaR ezzel szemben már egy célravezetőbb, informatívabb eljárás, mivel ez már megadja a várható maximális veszteséget (vagy legnagyobb veszteséget) egy adott időszakra vonatkozóan, adott konfidenciaintervallum mellett. Manapság már a VaR-számítás az egyik leggyakrabban alkalmazott eljárás, de még ez sem teljesen tökéletes. Az első fejezetben az alapvető VaR-ral kapcsolatos definíciók után a VaR-nál egy jobb mértéket ismertetek, ami ellentétben a VaR-ral már koherens. Ezen kívül még néhány példával illusztrálva mutatom be az adott szinthez tartozó kvantilis kiszámítását. A következő nagyobb egység a kockázati mértékek bemutatását taglalja általános és ơ additív esetben, végül ezek kapcsolatát mutatom be a VaR-ral. Az utolsó fejezetben a VaR értékének változását mutatom be abban az esetben, amikor a portfóliót az azt alkotó értékpapírokra bontjuk. S végül a becslési hiba kiszámítására adok egy eljárást.en
dc.description.correctorN.I.
dc.description.degreeBaen
dc.format.extent26en
dc.format.extent1407071 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/162
dc.language.isohuen
dc.rightsno_restrictionen
dc.subjectVaRen
dc.subjectkockázati mértéken
dc.subjectkvantilisen
dc.subjectkoherenciaen
dc.subjectESen
dc.subjectVaR becslési módszereken
dc.titleVaR és koherens kockázati mértékek kapcsolataen
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
szakdolgozat_650.pdf
Méret:
1.34 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Szakdolgozat
Megjelenítés
Engedélyek köteg
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
license.txt
Méret:
2.95 KB
Formátum:
Item-specific license agreed upon to submission
Leírás:
Letöltés
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)