Diszkrét idejű kötvénymodellek vizsgálata

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József Mihály
dc.contributor.authorBodnár, Réka
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Kar
dc.date.accessioned2025-02-22T22:31:30Z
dc.date.available2025-02-22T22:31:30Z
dc.date.created2024-11-15
dc.description.abstractSzakdolgozatom témája a diszkrét idejű kötvénymodellek vizsgálata, melyben bemutatásra kerül a kötvény fogalma és tulajdonságai, mint például a kamatozás. Megemlítem a lehetséges felmerülő kockázatok típusait, illetve, hogy miért fontos ismerni ezeket, továbbá a duration jelentését. A következő fejezetben a hozamgörbe témakörét járom körbe, kezdve a hozzá kapcsolódó alapfogalmakkal, mint a hozam. Bemutatom a hozamgörbe típusait, és a különböző hozamgörbe-elméleteket. Ezt követően írok az elemzési stratégiákon belül a szint, a meredekség, valamint görbület változásairól, mindezt egy rövid példával szemléltetve. A 4. fejezetben két diszkrét idejű kötvénymodellt mutatok be, melyek szimulációja R-ben történő programozással valósult meg. A két modell nevezetesen a Ho-Lee, valamint egy szakirodalmakban konkrét névvel nem ellátott diszkrét idejű short-rate modell. Mindkét esetében ismertetem az alapképletek, a különböző tulajdonságokat, majd a generált adatok alapján kapott binomiális fákat elemzem. Az összefoglalásban rámutatok a modellek előnyeire, hátrányaira, valamint a két modell közti különbségekre.
dc.description.courseGazdaságinformatikus
dc.description.degreeBSc/BA
dc.format.extent43
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/387443
dc.language.isohu
dc.rights.accessHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.
dc.subjectkötvénymodell
dc.subjectkötvény
dc.subjectR
dc.subjectHo-Lee modell
dc.subjectshort-rate modell
dc.subject.dspaceKözgazdaságtudomány
dc.titleDiszkrét idejű kötvénymodellek vizsgálata
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
szakdolgozat.pdf
Méret:
1.01 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
szakdolgozat
Megjelenítés
Engedélyek köteg
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
license.txt
Méret:
2.35 KB
Formátum:
Item-specific license agreed upon to submission
Leírás:
Letöltés
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)