Sztochasztikus rendezések és alkalmazásaik a portfólióelméletben
Fájlok
Dátum
2007-02-15T15:41:38Z
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A pénzügyi matematika egyik fő feladata a különböző pénzügyi eszközök előnyösségének összehasonlíthatósága. Ez segít a döntéshozónak, hogy ne csak az intuícióira hagyatkozhasson, hanem jól megalapozott elméletre alapozhassa döntéseit. Ezen dolgozat is ezen irányban próbál meg vizsgálódni.
Leírás
Kulcsszavak
sztochasztikus rendezés, kockázatkerülő, elsőrendű sztochasztikus dominancia, másodrendű sztochasztikus dominancia, stoploss rendezés, optimális portfólió