Volatilitás és a stilizált tények jelenlétének vizsgálata pénzügyi adatokon keresztül
dc.contributor.advisor | Aradi, Bernadett | |
dc.contributor.author | Ipacs, Patrik | |
dc.contributor.department | DE--Informatikai Kar | hu_HU |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T12:39:25Z | |
dc.date.available | 2019-05-02T12:39:25Z | |
dc.date.created | 2019-05-02 | |
dc.description.abstract | Záró dolgozatom során opciókkal, illetve az ezek árazásához szorosan kapcsolódó volatilitással, és ennek modellezésével foglalkoztam. Az OTP Bank Zrt. 2014-2019 közötti időszakbeli záró részvényárfolyamának hozamait vizsgálom konkrét idősor gyanánt, erre illesztettem többféle volatilitás modellt, és ezek segítségével alátámasztottam az értékpapírok hozamaira vonatkozó elméleti eredmények egy részét. Felvezetem a modellhez és az elmélethez szükséges alapfogalmakat, képleteket. | hu_HU |
dc.description.course | Gazdaságinformatikus | hu_HU |
dc.description.degree | BSc/BA | hu_HU |
dc.format.extent | 40 | hu_HU |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/266710 | |
dc.language.iso | hu | hu_HU |
dc.subject | volatilitás | hu_HU |
dc.subject | opció | hu_HU |
dc.subject.dspace | DEENK Témalista::Informatika::Alkalmazott matematika | hu_HU |
dc.title | Volatilitás és a stilizált tények jelenlétének vizsgálata pénzügyi adatokon keresztül | hu_HU |