Volatilitás és a stilizált tények jelenlétének vizsgálata pénzügyi adatokon keresztül

dc.contributor.advisorAradi, Bernadett
dc.contributor.authorIpacs, Patrik
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2019-05-02T12:39:25Z
dc.date.available2019-05-02T12:39:25Z
dc.date.created2019-05-02
dc.description.abstractZáró dolgozatom során opciókkal, illetve az ezek árazásához szorosan kapcsolódó volatilitással, és ennek modellezésével foglalkoztam. Az OTP Bank Zrt. 2014-2019 közötti időszakbeli záró részvényárfolyamának hozamait vizsgálom konkrét idősor gyanánt, erre illesztettem többféle volatilitás modellt, és ezek segítségével alátámasztottam az értékpapírok hozamaira vonatkozó elméleti eredmények egy részét. Felvezetem a modellhez és az elmélethez szükséges alapfogalmakat, képleteket.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikushu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent40hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/266710
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectvolatilitáshu_HU
dc.subjectopcióhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Informatika::Alkalmazott matematikahu_HU
dc.titleVolatilitás és a stilizált tények jelenlétének vizsgálata pénzügyi adatokon keresztülhu_HU
Fájlok