Kamatkockázat-kezelés,kamatswap

Abstract

A diplomamunkám első fejezete azokat a kockázati típusokat jeleníti meg, amelyekkel szembesülnek a bankok. Ezek közül külön részben jellemzem, a dolgozat alapjául szolgáló kamatláb kockázatot. A második fejezetben viszonylag nagy terjedelemben foglalkozom a kockázat mérésével. A harmadik fejezetben olyan szokásos eszközöket mutatok be, amelyekkel a kamatingadozásból származó kockázat fedezhető. Az utolsó fejezetben igyekszem felvázolni a swap árazásának módszertanát, és külön kiváncsi vagyok az értékek eloszlására, amely hisztogramot a Vasicek kamatláb-modellt alkalmazó szimulációval készítek.