Opcióárazás és érzékenység vizsgálat a Black-Scholes és a binomiális modellel

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorTarnóczi, Tibor
dc.contributor.authorTar, Boglárka Csilla
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2019-10-25T08:44:17Z
dc.date.available2019-10-25T08:44:17Z
dc.date.created2019-10-24
dc.description.abstractDolgozatom témájaként a származtatott termékek egy típusát választottam, az opciós ügyleteket. Bemutatásra kerültek a származékos ügyletek típusai, az opciók jellemzői, két opcióárazási modell, a Black-Scholes és a binomiális modell, valamint az érzékenységi mutatók. Elemzésemben három cég vételi és eladási opcióját vizsgáltam meg, ezek a cégek az Apple, Facebook és Amazon. Kutatásomhoz szükséges számításokat az R statisztikai programrendszerben végeztem el, a derivmkts csomag segítségével. Ehhez különböző adatokat kellett összegyűjteni, amelyekhez a NASDAQ elektronikus tőzsde és a Chicago-i Opciós Tőzsde biztosított adatot. Célom meghatározni az opciós díjakat, az érzékenységi mutatókat mindkét modell szerint, majd összehasonlítani a Chicago-i Opciós Tőzsde tényleges adataival. Az opciós díjat, illetve az érzékenységi mutatókat ábrákon is szemléltettem különböző spot árak esetén, ami lehetővé tette a Black-Scholes és a binomiális modell összehasonlítását. A binomiális modell segítségével ábrázoltam a spot ár fát is, ami megadja az optimális opciókat. A befektetőknek ajánlott ezeknek a modelleknek a használata, azonban fontos, hogy a modellek a befektetői magatartást nem tudják beépíteni számításaikba, így kiegészítésként fontos a napi aktuális hírek követése.hu_HU
dc.description.correctorKE
dc.description.courseSzámvitelhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent74hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/274999
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectközgazdaságtanhu_HU
dc.subjectopciók
dc.subjectszármaztatott termékek
dc.subjecttőzsde
dc.subjectpénzügy
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titleOpcióárazás és érzékenység vizsgálat a Black-Scholes és a binomiális modellelhu_HU
dc.title.translatedOption pricing and sensitivity analysis with Black-Scholes and binomial modelhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Számviteli és Pénzügyi Intézet)