Portfólió VaR és ES összehasonlítása
| dc.contributor.advisor | Aradi, Bernadett | |
| dc.contributor.author | Turányi, Attila | |
| dc.contributor.department | DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai Intézet | hu_HU |
| dc.date.accessioned | 2020-05-05T07:57:29Z | |
| dc.date.available | 2020-05-05T07:57:29Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.description.abstract | A pénzügyi intézmények szempontjából döntő fontosságú a kockázat minél pontosabb előrejelzése, hogy elegendő tőketartalékot tudjanak képezni az esetlegesen bekövetkező negatív eseményekből fakadó veszteségek kezelésére, mint például a 2008-2009-es válság vagy a jelenlegi COVID-19-világjárvány. Diplomamunkám célja a piaci kockázat mérésére alkalmazott két legelterjedtebb kockázati mérték, a Value at Risk és az Expected Shortfall összehasonlítása. Először bemutatom a pénzintézetekre vonatkozó szabályozásokat a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság intézkedésein keresztül, majd definiálom a későbbiekhez elengedhetetlen matematikai fogalmakat. Ismertetem a kockázat mérésére szolgáló eszközöket, ezek különböző számítási módszereit, illetve utótesztelését, amellyel ellenőrizhetjük az alkalmazott modell pontosságát. Ezután az általam összeállított három portfólióra elvégzem a kockázati mértékek kiszámítását és utótesztelését. Végül levonom a következtetéseket az elvégzett számításaim eredményei alapján. | hu_HU |
| dc.description.corrector | gj | |
| dc.description.course | Alkalmazott matematikus | hu_HU |
| dc.description.degree | MSc/MA | hu_HU |
| dc.format.extent | 38 | hu_HU |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/285647 | |
| dc.language.iso | hu | hu_HU |
| dc.subject | kockáztatott érték | hu_HU |
| dc.subject | value at risk | |
| dc.subject | expected shortfall | |
| dc.subject.dspace | DEENK Témalista::Matematika | hu_HU |
| dc.title | Portfólió VaR és ES összehasonlítása | hu_HU |