<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Testing monetary exchange rate models with the Westerlund panel cointegration test

A tétel rövid nézete
dc.contributor.authorSzabó, Andrea
dc.date.accessioned2020-09-11T07:01:56Z
dc.date.available2020-09-11T07:01:56Z
dc.date.issued2020-08-06
dc.description.abstractA monetáris árfolyammodellek idősoros tesztelése a legtöbb esetben nem támasztotta alá az elméleti modellek feltevéseit. Így az irodalom egyre inkább a panel technikák alkalmazása felé fordult a monetáris árfolyammodellek tesztelése során, mivel a panel kointegrációs teszteknek nagyobb az erejük, mint a sima idősoros kointegrációs teszteké. A következőkben Westerlund 2007 panel kointegrációs teszttel vizsgáljuk meg a monetáris árfolyammodellek érvényességét 15 OECD ország dollár árfolyamán keresztül az 1996Q1 és a 2011Q4 közötti periódusban. Az eredmények mérsékelten igazolják a monetáris árfolyammodellek érvényességét.hu
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.citationEconomica, Vol. 7 No. 2 (2014) , 172-179
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.47282/ECONOMICA/2014/7/2/4345
dc.identifier.eissn2560-2322
dc.identifier.issn1585-6216
dc.identifier.issue2
dc.identifier.jtitleEconomica
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/294590en
dc.identifier.volume7
dc.languageen
dc.relationhttps://ojs.lib.unideb.hu/economica/article/view/4345
dc.rights.accessOpen Access
dc.rights.ownerCollege of Szolnok
dc.subjectmonetáris árfolyammodellekhu
dc.subjectempirikus teszteléshu
dc.subjectOECD-országokhu
dc.subjectpanel kointegrációs teszthu
dc.titleTesting monetary exchange rate models with the Westerlund panel cointegration testen
dc.typefolyóiratcikkhu
dc.type.detailedidegen nyelvű folyóiratközlemény hazai lapbanhu

Fájlok

Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)

Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Bélyegkép
Név:
pdf (eng) (Angol)
Méret:
548,85 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Letöltés

Gyűjtemények

Economica (DE-journals)