Implikált volatilitás és a VIX
Absztrakt
Diplomamunkám témájának választásában befolyásolt az érdeklődés a pénzügy
- szinte már az egész világ mozgatórugója - témaköre iránt. Mindig is izgalmas szakterületnek találtam ezt a részét a matematikának, és nagy örömmel töltött el, hogy eme "mozgatórugó" színfalai mögé én is betekintést nyerhettem. Dolgozatom fő témája az implikált volatilitás, ezért néhány opcióelméleti alapfogalommal kezdem dolgozatomat, ugyanis az opcióárazásban fontos szerephez jut a volatilitás. A következő fejezetben általános(abb)an beszélek a volatilitásról, majd rátérek egy konkrét volatilitás mutató - a VIX - bemutatására. Ezen mutató nagy hatással van a befektet®k mindennapjaira - akár hangulatára is - ahogy azt majd látni fogjuk.
Leírás
Kulcsszavak
volatilitás, implikált volatilitás, S&P 500, VIX