Implikált volatilitás és a VIX

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorAradi, Bernadett
dc.contributor.authorMészáros, Ágnes
dc.contributor.departmentDE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai Intézethu_HU
dc.date.accessioned2019-05-02T13:19:01Z
dc.date.available2019-05-02T13:19:01Z
dc.date.created2019-05-02
dc.description.abstractDiplomamunkám témájának választásában befolyásolt az érdeklődés a pénzügy - szinte már az egész világ mozgatórugója - témaköre iránt. Mindig is izgalmas szakterületnek találtam ezt a részét a matematikának, és nagy örömmel töltött el, hogy eme "mozgatórugó" színfalai mögé én is betekintést nyerhettem. Dolgozatom fő témája az implikált volatilitás, ezért néhány opcióelméleti alapfogalommal kezdem dolgozatomat, ugyanis az opcióárazásban fontos szerephez jut a volatilitás. A következő fejezetben általános(abb)an beszélek a volatilitásról, majd rátérek egy konkrét volatilitás mutató - a VIX - bemutatására. Ezen mutató nagy hatással van a befektet®k mindennapjaira - akár hangulatára is - ahogy azt majd látni fogjuk.hu_HU
dc.description.correctorLB
dc.description.correctorgj
dc.description.courseAlkalmazott matematikushu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent30hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/266721
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectvolatilitáshu_HU
dc.subjectimplikált volatilitás
dc.subjectS&P 500
dc.subjectVIX
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Matematikahu_HU
dc.titleImplikált volatilitás és a VIXhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet)