Tőzsdei árfolyamok előre jelezhetőségének vizsgálata adatfúziós eljárással

Abstract

A dolgozat a hatékony piacok elméletének egyfajta tesztelése, valamint kísérlet arra, hogy technikai elemzéssel, a megjelent hírek alapján, valamint a historikus GDP adatok alapján jobb teljesítményt érjünk el mint egy hatékony portfólió. Első körben bemutatom a hatékony piacok elméletének történeti hátterét, majd előrehaladva a viselkedéstani pénzügyek tanulmányait is. Ezután összefoglalom Harry Markowitz portfólióelméletét, és leírom az elmélet fontosságát a dolgozatomban. A továbbiakban bemutatom a technikai elemzést és a piaci információk adta befektetési lehetőségeket, valamint azt hogy ezekből hogyan lehet befektetési stratégiát létrehozni. Végezetül összehasonlítom a kapott eredményeket és levonom a konklúziót.