Amerikai részvényopciók árazása Bjerksund-Stensland modellel

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorSzokol, Patrícia Ágnes
dc.contributor.advisorNagy , Gábor
dc.contributor.authorBakos, Imola
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Kar
dc.date.accessioned2022-11-16T10:11:47Z
dc.date.available2022-11-16T10:11:47Z
dc.date.created2022-11-16
dc.description.abstractAz opciós szerződéses kereskedések napjainkban jelentős forgalmat tesznek ki a pénzügyi szektorban, melyek motivációja tipikusan a kockázatkezelés, a spekuláció, illetve az arbitrázs. Diplomadolgozatom célja amerikai típusú opciós szerződések Bjerksund–Stensland modellen alapuló meghatározása, majd összehasonlítása a tényleges opciós árakkal. Az adatokat tekintve ugyanazon high-tech iparághoz tartozó, likvid alaptermékkel rendelkező részvényopciókat vizsgáltam. Ezek a mögöttes termékek Amazon, Apple, Google, illetve Tesla részvények. A részvényárfolyamra és az opciós árakra vonatkozó adatokat a www.polygon.io weboldal által biztosított REST API végpontok használatával nyertem ki a szintén Polygon által biztosított, Python kóddal kompatibilis polygon-api-client library segítségével. Az így megkapott adatok lekérdezését, tárolását és az opciós árak meghatározását Python kód segítségével valósítottam meg. Az így megkapott adatok elemzése során a SAS® Entreprise Guide® programcsomagot használtam. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy az Apple részvényopciók esetében működik leginkább a Bjerksund–Stensland modell. Az opciók típusára vonatkozó összehasonlítás segítségével azt is sikerült megmutatni, hogy a modell a call opciókat tekintve pontosabban működött, mint a put opciók esetén.
dc.description.correctorN.I.
dc.description.courseGazdaságinformatikus
dc.description.degreeMSc/MA
dc.format.extent39
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/340407
dc.language.isohu
dc.rights.accessHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.
dc.subjectrészvényopció
dc.subjectBjerksund-Stensland modell
dc.subjectopciós szerződéses kereskedés
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Informatika::Alkalmazott matematika
dc.titleAmerikai részvényopciók árazása Bjerksund-Stensland modellel
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)