Optimális portfóliók képzése és alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2017-2022 közötti időszakban
Betöltés ...
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
A szakdolgozatom során arra kerestem a választ, hogy hogyan alakultak az optimális portfóliók évenként és ezek befektetési szempontból hogyan viszonyultak a piaci indexhez. Az értékpapírjaim a Budapesti Értéktőzsde hivatalos indexéből, a BUX-ból kerültek kiválasztásra, számszerűen 16 részvényt vizsgáltam és ezekből választottam ki az optimális portfólió összetételét. Kutatásom a Markowitz-féle portfólió elméletre épült. A Sharpe-index, Treynor-mutató és a Jensen-alfa mutatók felhasználásával alakítottam ki a portfóliókat. Dolgozatom eredménye, hogy kialakított portfóliók minden évben felül teljesítették a piaci indexet. A következtetésem, hogy érdemesebb saját portfóliókat kialakítani, minthogy a piaci indexbe fektessünk.