Optimális portfóliók képzése és alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2017-2022 közötti időszakban

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorFazekas, Balázs
dc.contributor.authorWéber, Tamás
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Kar
dc.date.accessioned2022-10-24T05:55:47Z
dc.date.available2022-10-24T05:55:47Z
dc.date.created2022-10-23
dc.description.abstractA szakdolgozatom során arra kerestem a választ, hogy hogyan alakultak az optimális portfóliók évenként és ezek befektetési szempontból hogyan viszonyultak a piaci indexhez. Az értékpapírjaim a Budapesti Értéktőzsde hivatalos indexéből, a BUX-ból kerültek kiválasztásra, számszerűen 16 részvényt vizsgáltam és ezekből választottam ki az optimális portfólió összetételét. Kutatásom a Markowitz-féle portfólió elméletre épült. A Sharpe-index, Treynor-mutató és a Jensen-alfa mutatók felhasználásával alakítottam ki a portfóliókat. Dolgozatom eredménye, hogy kialakított portfóliók minden évben felül teljesítették a piaci indexet. A következtetésem, hogy érdemesebb saját portfóliókat kialakítani, minthogy a piaci indexbe fektessünk.
dc.description.courseGazdálkodási és menedzsment
dc.description.degreeBSc/BA
dc.format.extent58
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/337985
dc.language.isohu
dc.subjectBudapesti Értéktőzsde
dc.subjectoptimális portfólió
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügy
dc.titleOptimális portfóliók képzése és alakulása a Budapesti Értéktőzsdén 2017-2022 közötti időszakban
dc.title.translatedFormation and evolution of optimal portfolios on the Budapest Stock Exchange in the period 2017-2022
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Számviteli és Pénzügyi Intézet)