Az árfolyamok volatilitása és néhány klasszikus volatilitásmodell bemutatása
| dc.contributor.advisor | Gáll, József | |
| dc.contributor.author | Nagy, László Róbert | |
| dc.contributor.department | DE--TEK--Közgazdaság- és Gazdaségtudományi Kar | hu_HU |
| dc.date.accessioned | 2011-10-27T11:46:38Z | |
| dc.date.available | 2011-10-27T11:46:38Z | |
| dc.date.created | 2011 | |
| dc.date.issued | 2011-10-27T11:46:38Z | |
| dc.description.abstract | Az egyik legjelentősebb mértékben fejlődő pénzügyi eszköz a származtatott termékek közé tartozó opciós ügylet, amely igen elterjedt például az árfolyamváltozásokból eredő esetleges veszteségek kivédésére, vagy az ezekből fakadó árfolyamnyereség realizálására is. Előtérbe kerültek az opciók árazását elősegítő képletek, amelyek közül a leggyakrabban alkalmazott a Black-Scholes képlet. Az opcióárazás során kiemelt szerepet kap a volatilitásnak, azaz a részvényhozamok szórásának az értéke, a varianciának a négyzetgyöke. Dolgozatomban az opciós ügyletek és a volatilitás általános bemutatása után az árfolyamok és a hozamok viselkedését ismertetem, amelyek meghatározzák a volatilitás értékét, valamint az opciók árazását is. A volatilitásmosoly jelensége által is bizonyítva a volatilitás változékonyságát bemutatom az ezzel kapcsolatos modelleket, köztük az általánosított és az aszimmetrikus ARCH modelleket is, amelyek a hozamok több tulajdonságát is figyelembe veszik. Az utolsó részben az addigi modellek elméleti bemutatásán túl a nemzetközi szakirodalom tanulmányinak eredményeit ismertetve hasonlítom össze az ARCH és a Black-Scholes modelleknek az opciók árazásában való pontosságát. | hu_HU |
| dc.description.corrector | vt | |
| dc.description.course | gazdálkodási és menedzsment | hu_HU |
| dc.description.degree | Bsc | hu_HU |
| dc.format.extent | 47 | hu_HU |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/116293 | |
| dc.language.iso | hu | hu_HU |
| dc.subject | volatilitás | hu_HU |
| dc.subject | ARCH modell | hu_HU |
| dc.subject.dspace | DEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügy | hu_HU |
| dc.title | Az árfolyamok volatilitása és néhány klasszikus volatilitásmodell bemutatása | hu_HU |