Néhány kérdés opció árazási modellekben

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorFáber, Emese
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2014-05-05T07:58:59Z
dc.date.available2014-05-05T07:58:59Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014-05-05T07:58:59Z
dc.description.abstractJelen dolgozatom célja bemutatni, az opciók gyakorlati alkalmazásának néhány momentumát, az alkalmazásukhoz köthető kereskedési stratégiákat, a jövőbeli alkalmazásuk lehetőségeit, valamint a bennük rejlő potenciált és kockázatot. A dolgozat első részében áttekintem a derivatívákat, azon belül is a határidős és az opciós ügyleteket. Megmutatom a velük kapcsolatos fontosabb fogalmakat, tudnivalókat azért, hogy elhelyezzem őket a pénzügyi termékek piacán. Majd megnézünk néhány egzotikus opciót, illetve azok jellemzőit, hogy lássuk, az opciós ügyletek alkalmazása milyen sokrétű lehet. Bár a dolgozat fő célja az opciók alkalmazásának a tárgyalása, mégis elengedhetetlennek tartom az alapok megismerését a továbblépéshez. Megnézzük majd a derivatívák fejlődésének történetét is, azért hogy lássuk honnan indultak, hogyan alkalmazzuk őket most és mik a lehetséges jövőbeni felhasználásuk lehetőségei. Röviden áttekintem majd a Black-Scholes képlet létrejöttét is, majd az általa szerzett hírnév hatalmas bukását és annak tanulságait. Megmutatom azt is, hogy az opciók, a határidős ügyletek világa kiszámíthatatlan, ám léteznek módszerek, stratégiák, melyekkel a kockázat csökkenthető, illetve olyanok is, melyekkel extra jövedelemre tehetünk szert.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikushu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent39hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/191131
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectopcióhu_HU
dc.subjectScholeshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Informatikahu_HU
dc.titleNéhány kérdés opció árazási modellekbenhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)