Néhány kérdés opció árazási modellekben
Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen dolgozatom célja bemutatni, az opciók gyakorlati alkalmazásának néhány momentumát, az alkalmazásukhoz köthető kereskedési stratégiákat, a jövőbeli alkalmazásuk lehetőségeit, valamint a bennük rejlő potenciált és kockázatot. A dolgozat első részében áttekintem a derivatívákat, azon belül is a határidős és az opciós ügyleteket. Megmutatom a velük kapcsolatos fontosabb fogalmakat, tudnivalókat azért, hogy elhelyezzem őket a pénzügyi termékek piacán. Majd megnézünk néhány egzotikus opciót, illetve azok jellemzőit, hogy lássuk, az opciós ügyletek alkalmazása milyen sokrétű lehet. Bár a dolgozat fő célja az opciók alkalmazásának a tárgyalása, mégis elengedhetetlennek tartom az alapok megismerését a továbblépéshez. Megnézzük majd a derivatívák fejlődésének történetét is, azért hogy lássuk honnan indultak, hogyan alkalmazzuk őket most és mik a lehetséges jövőbeni felhasználásuk lehetőségei. Röviden áttekintem majd a Black-Scholes képlet létrejöttét is, majd az általa szerzett hírnév hatalmas bukását és annak tanulságait. Megmutatom azt is, hogy az opciók, a határidős ügyletek világa kiszámíthatatlan, ám léteznek módszerek, stratégiák, melyekkel a kockázat csökkenthető, illetve olyanok is, melyekkel extra jövedelemre tehetünk szert.