Volatilitásmodellek összehasonlítása

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorAradi, Bernadett
dc.contributor.authorNagy, Daniella
dc.contributor.departmentDE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai Intézethu_HU
dc.date.accessioned2020-05-04T07:26:34Z
dc.date.available2020-05-04T07:26:34Z
dc.date.created2020-05
dc.description.abstractDiplomamunkám első részében a volatilitás fogalmát ismertetem, valamint annak néhány becslését: historikus becslés, visszaszámított becslés. Majd néhány stilizált tényt mutatunk be. Ezeket a tényeket a jó volatilitás modelleknek meg kell ragadniuk. Ezek után néhány volatilitás modellt mutatunk be, amik képesek a volatilitást előrejelezni, mint például a GARCH, APARCH, TGARCH, Taylor és Schwert féle volatilitás modell, GJRGARCH, EGARCH, NA-GARCH, NGARCH. Mindegyik modell esetén tárgyaljuk azt is, hogy a stilizált tények közül melyeket tudják megragadni. Diplomamunkám második nagy részében a Netflix részvényárfolyamatából számított loghozamokra illesztjük a fenti volatilitás modelleket különböző paraméterekkel. Ehhez hasonlóan a volatilitás modelleket több veszteségfüggvény szerint hasonlítjuk össze, később ezek közül kettő alapján hozunk döntést. Ezeket összevetve kiválasztjuk a legjobban illeszkedő modellt, amelyen keresztül bemutatjuk, hogy a tekintett árfolyamat valóban teljesíti a stilizált tényeket.hu_HU
dc.description.correctorgj
dc.description.courseAlkalmazott matematikushu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent35hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/285446
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectVolatilitáshu_HU
dc.subjectGARCHhu_HU
dc.subjectAPARCHhu_HU
dc.subjectTS-GARCHhu_HU
dc.subjectTGARCHhu_HU
dc.subjectGJR-GARCHhu_HU
dc.subjectNGARCHhu_HU
dc.subjectEGARCHhu_HU
dc.subjectNAGARCHhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Matematikahu_HU
dc.titleVolatilitásmodellek összehasonlításahu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet)