Néhány piaci részvényárfolyam és kapcsolódó opcióárazási modellek, tesztek és szimulációk R-ben

Abstract

A szakdolgozatom célja, hogy alkalmas függvényt írjak Monte Carlo szimuláció alkalmazásával az opcióár becslésére. Ehhez először áttekintem, hogy milyen tudásra van szükségem, ennek a feladatnak a megvalósításához. Megvizsgálom a részvények és opciók tulajdonságait és hogy milyen módon lehet árazni az opciókat. Két módszert veszek figyelembe, a binomiális és a Black-Scholes modellt. Továbbá áttekintem a Monte Carlo szimuláció elméletét, aminek az alap gondolatát egy egyszerű gyakorlati példával mutatom be. Ezután két vállalat részvényeit elemzem, hogy hogyan változtak a közelmúltban. A vállalatok volatilitását és a lehetséges opciók árát számolom ki. Ezeket az eredményeket összehasonlítom és konklúziót vonok le belőle. Legvégül a saját függvényemmel becslem az opciók árát, ezeknek kiszámolom a hibáját és bemutatom, hogy a Monte Carlo szimulációnak köszönhetően könnyen átírhatjuk a függvényt barrier opciók árának becslésére is.