Néhány piaci részvényárfolyam és kapcsolódó opcióárazási modellek, tesztek és szimulációk R-ben

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorBartovics, Milán
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2020-11-26T13:07:04Z
dc.date.available2020-11-26T13:07:04Z
dc.date.created2020-11-26
dc.description.abstractA szakdolgozatom célja, hogy alkalmas függvényt írjak Monte Carlo szimuláció alkalmazásával az opcióár becslésére. Ehhez először áttekintem, hogy milyen tudásra van szükségem, ennek a feladatnak a megvalósításához. Megvizsgálom a részvények és opciók tulajdonságait és hogy milyen módon lehet árazni az opciókat. Két módszert veszek figyelembe, a binomiális és a Black-Scholes modellt. Továbbá áttekintem a Monte Carlo szimuláció elméletét, aminek az alap gondolatát egy egyszerű gyakorlati példával mutatom be. Ezután két vállalat részvényeit elemzem, hogy hogyan változtak a közelmúltban. A vállalatok volatilitását és a lehetséges opciók árát számolom ki. Ezeket az eredményeket összehasonlítom és konklúziót vonok le belőle. Legvégül a saját függvényemmel becslem az opciók árát, ezeknek kiszámolom a hibáját és bemutatom, hogy a Monte Carlo szimulációnak köszönhetően könnyen átírhatjuk a függvényt barrier opciók árának becslésére is.hu_HU
dc.description.courseGazdasaáginformatikushu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent35hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/299002
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectrészvényhu_HU
dc.subjectopcióhu_HU
dc.subjectRhu_HU
dc.subjectMonte Carlo szimulációhu_HU
dc.subjectBinomiális modellhu_HU
dc.subjectBlack-Scholes modellhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Informatikahu_HU
dc.titleNéhány piaci részvényárfolyam és kapcsolódó opcióárazási modellek, tesztek és szimulációk R-benhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)