Szerző szerinti böngészés "Aradi, Bernadett"
Megjelenítve 1 - 9 (Összesen 9)
Találat egy oldalon
Rendezési lehetőségek
Tétel Szabadon hozzáférhető A characterization of holonomy invariant functions on tangent bundles(2014) Aradi, Bernadett; Kertész, Dávid CsabaTétel Korlátozottan hozzáférhető Implikált volatilitás és a VIXMészáros, Ágnes; Aradi, Bernadett; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai IntézetDiplomamunkám témájának választásában befolyásolt az érdeklődés a pénzügy - szinte már az egész világ mozgatórugója - témaköre iránt. Mindig is izgalmas szakterületnek találtam ezt a részét a matematikának, és nagy örömmel töltött el, hogy eme "mozgatórugó" színfalai mögé én is betekintést nyerhettem. Dolgozatom fő témája az implikált volatilitás, ezért néhány opcióelméleti alapfogalommal kezdem dolgozatomat, ugyanis az opcióárazásban fontos szerephez jut a volatilitás. A következő fejezetben általános(abb)an beszélek a volatilitásról, majd rátérek egy konkrét volatilitás mutató - a VIX - bemutatására. Ezen mutató nagy hatással van a befektet®k mindennapjaira - akár hangulatára is - ahogy azt majd látni fogjuk.Tétel Korlátozottan hozzáférhető Isometries, submetries and distance coordinates on Finsler manifolds(2014) Aradi, Bernadett; Kertész, Dávid CsabaTétel Korlátozottan hozzáférhető Lagrange functions and sprays(2010-05-10T06:52:42Z) Aradi, Bernadett; Szilasi, József; DE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai IntézetMetrizability of spray manifolds.Tétel Szabadon hozzáférhető Parallelisms and Finsler structuresAradi, Bernadett; Szilasi, József; Matematika- és számítástudományok doktori iskola; DE--Természettudományi és Technológiai Kar -- Matematikai Intézet, Geometria TanszékA párhuzamosság fogalma kulcsszerepet játszott mind a klasszikus geometriák, mind pedig - később - a differenciálgeometria fejlődésében. Sima sokaságok egy gazdag - az összes Lie-csoportot tartalmazó - osztályában létezik és egyszerű axiómák segítségével definiálható az abszolút párhuzamosítás (röviden párhuzamosítás). Disszertációnk 2. fejezetében az ilyen sokaságok általános elméletének adjuk meg egy szisztematikus felépítését, s egyben néhány új konstrukcióval és észrevétellel bővítjük is azt. Fő eredményeink (a 3. fejezetben) a különféle (és csak részben "abszolút") párhuzamosításokkal kompatibilis (ill. erősen kompatibilis) Finsler-függvényekkel kapcsolatosak. Lefedő párhuzamosítások segítségével jellemezzük az általánosítt Berwald-sokaságokat, konform-konjugált párhuzamosítások segítségével feltételt adunk arra, hogy egy Finsler-sokaság Wagner-sokaság legyen. Következményként kapjuk, hogy egy bal-invariáns Finsler-függvénnyel ellátott Lie-csoport általánosított Berwald-sokaság. Megmutatjuk, hogy egy teljes és eltűnő torziójú párhuzamosítással erősen kompatibilis Finsler-függvénnyel rendelkező sokaság Berwald-sokaság,és leírjuk ezek struktúráját. The concept of parallelism has played a key role in the development of classical geometries and, later, of differential geometry. In a large class of smooth manifolds (including all Lie groups) we have an 'absolute parallelism', which can be described by simple axioms. In Chapter 2 of the Thesis we exhibit a systematic elaboration of the theory of manifolds with absolute parallelism, together with an enrichment of this theory with some new constructions and observations. Our main results can be found in Chapter 3. Using covering parallelisms, we characterize the class of generalized Berwald manifolds. With the help of conformally conjugate parallelisms, we give a sufficient condition that a Finsler manifold be a Wagner manifold. As a corollary, we obtain that a Lie group endowed with a left invariant Finsler function is a generalized Berwald manifold. We show that a parallelised Finsler manifold whose Finsler function is strongly compatible with the parallelism is a Berwald manifold. We prove a structure theorem for this type of parallelized manifold under the condition that the parallelism is complete and has vanishing torsion.Tétel Korlátozottan hozzáférhető Portfólió VaR és ES összehasonlításaTurányi, Attila; Aradi, Bernadett; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai IntézetA pénzügyi intézmények szempontjából döntő fontosságú a kockázat minél pontosabb előrejelzése, hogy elegendő tőketartalékot tudjanak képezni az esetlegesen bekövetkező negatív eseményekből fakadó veszteségek kezelésére, mint például a 2008-2009-es válság vagy a jelenlegi COVID-19-világjárvány. Diplomamunkám célja a piaci kockázat mérésére alkalmazott két legelterjedtebb kockázati mérték, a Value at Risk és az Expected Shortfall összehasonlítása. Először bemutatom a pénzintézetekre vonatkozó szabályozásokat a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság intézkedésein keresztül, majd definiálom a későbbiekhez elengedhetetlen matematikai fogalmakat. Ismertetem a kockázat mérésére szolgáló eszközöket, ezek különböző számítási módszereit, illetve utótesztelését, amellyel ellenőrizhetjük az alkalmazott modell pontosságát. Ezután az általam összeállított három portfólióra elvégzem a kockázati mértékek kiszámítását és utótesztelését. Végül levonom a következtetéseket az elvégzett számításaim eredményei alapján.Tétel Korlátozottan hozzáférhető Volatilitás és a stilizált tények jelenlétének vizsgálata pénzügyi adatokon keresztülIpacs, Patrik; Aradi, Bernadett; DE--Informatikai KarZáró dolgozatom során opciókkal, illetve az ezek árazásához szorosan kapcsolódó volatilitással, és ennek modellezésével foglalkoztam. Az OTP Bank Zrt. 2014-2019 közötti időszakbeli záró részvényárfolyamának hozamait vizsgálom konkrét idősor gyanánt, erre illesztettem többféle volatilitás modellt, és ezek segítségével alátámasztottam az értékpapírok hozamaira vonatkozó elméleti eredmények egy részét. Felvezetem a modellhez és az elmélethez szükséges alapfogalmakat, képleteket.Tétel Korlátozottan hozzáférhető A volatilitás vizsgálata GARCH modellek segítségévelKorponai, Edina; Aradi, Bernadett; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai IntézetA dolgozatom első részében a volatilitás fogalmát és ennek historikus becslését ismertetem. Majd bemutatom azokat a jellegzetességeket, amiket a pénzügyi idősorok empirikus kutatásai során megfigyeltek, más néven a stilizált tényeket. Ezek után a GARCH modell elméleti hátterével foglalkozom, de előtte bemutatásra kerül az ARCH(p) modell, az EWMA modell, majd a TGARCH modellről is ejtek néhány szót. A második, gyakorlatiasabb részben az elméleti részhez kapcsolódóan végzek el vizsgálatokat az R programcsomag használatával.Tétel Korlátozottan hozzáférhető Volatilitásmodellek összehasonlításaNagy, Daniella; Aradi, Bernadett; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai IntézetDiplomamunkám első részében a volatilitás fogalmát ismertetem, valamint annak néhány becslését: historikus becslés, visszaszámított becslés. Majd néhány stilizált tényt mutatunk be. Ezeket a tényeket a jó volatilitás modelleknek meg kell ragadniuk. Ezek után néhány volatilitás modellt mutatunk be, amik képesek a volatilitást előrejelezni, mint például a GARCH, APARCH, TGARCH, Taylor és Schwert féle volatilitás modell, GJRGARCH, EGARCH, NA-GARCH, NGARCH. Mindegyik modell esetén tárgyaljuk azt is, hogy a stilizált tények közül melyeket tudják megragadni. Diplomamunkám második nagy részében a Netflix részvényárfolyamatából számított loghozamokra illesztjük a fenti volatilitás modelleket különböző paraméterekkel. Ehhez hasonlóan a volatilitás modelleket több veszteségfüggvény szerint hasonlítjuk össze, később ezek közül kettő alapján hozunk döntést. Ezeket összevetve kiválasztjuk a legjobban illeszkedő modellt, amelyen keresztül bemutatjuk, hogy a tekintett árfolyamat valóban teljesíti a stilizált tényeket.