Szerző szerinti böngészés "Nagy, Daniella"
Megjelenítve 1 - 4 (Összesen 4)
Találat egy oldalon
Rendezési lehetőségek
Tétel Korlátozottan hozzáférhető A Jti Hungary Zrt. Stratégiai tervének elemzése és a dohánytermékekkel kapcsolatos fogyasztói szokások vizsgálataNagy, Daniella; Soós , Mihály; DE--Gazdaságtudományi KarDolgozatomban elemzem a JTI Hungary Zrt. dohányipari vállalat stratégiai tervét, ezzel kapcsolatosan mélyinterjút készítetem. A dolgozat második felében pedig a dohányzással kapcsolatos fogyasztói magatartást vizsgáltam.Tétel Korlátozottan hozzáférhető Az olasz beutazó turizmus vizsgálata MagyarországonNagy, Daniella; Vargáné Csobán, Katalin; DE--Gazdaságtudományi KarOlasz turisták vizsgálata , utazási, étkezési szokásaik. Válasz arra, hogy miért érkeztek Magyarországra. Mi motiválta őket az ország választásában, itt töltött idejük alatt milyen kép alakult ki bennük. Melyek a leglátogatottabb magyar városok. KSH adatait felhasználva az olasz beutazó turizmus vizsgálata.Tétel Korlátozottan hozzáférhető Sorösszegzés regularizációiNagy, Daniella; Bessenyei, Mihály; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai IntézetSzakdolgozatomban a divergens sorok összegzésével foglalkozunk. Az elején tisztázzuk a regularizáció axiómáit. A dolgozat folyamán négy féle összegzési eljárást hasonlítunk össze: A szokásos értelemben vett összegzést,a Cesàro-, az Abel- és a Borel-féle összegzést, majd megállapítunk egy erőviszonyt. Ezekre az eljárásokra mutatunk 1-1 példát, majd ellenőrízzük, hogy valóban teljesülnek-e a regularizációra megismert axiómák. Végül a Cesàro-összegzésre nézünk egy alkalmazást, melyben ismertetjük Fejér Lipót híres tételét.Tétel Korlátozottan hozzáférhető Volatilitásmodellek összehasonlításaNagy, Daniella; Aradi, Bernadett; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai IntézetDiplomamunkám első részében a volatilitás fogalmát ismertetem, valamint annak néhány becslését: historikus becslés, visszaszámított becslés. Majd néhány stilizált tényt mutatunk be. Ezeket a tényeket a jó volatilitás modelleknek meg kell ragadniuk. Ezek után néhány volatilitás modellt mutatunk be, amik képesek a volatilitást előrejelezni, mint például a GARCH, APARCH, TGARCH, Taylor és Schwert féle volatilitás modell, GJRGARCH, EGARCH, NA-GARCH, NGARCH. Mindegyik modell esetén tárgyaljuk azt is, hogy a stilizált tények közül melyeket tudják megragadni. Diplomamunkám második nagy részében a Netflix részvényárfolyamatából számított loghozamokra illesztjük a fenti volatilitás modelleket különböző paraméterekkel. Ehhez hasonlóan a volatilitás modelleket több veszteségfüggvény szerint hasonlítjuk össze, később ezek közül kettő alapján hozunk döntést. Ezeket összevetve kiválasztjuk a legjobban illeszkedő modellt, amelyen keresztül bemutatjuk, hogy a tekintett árfolyamat valóban teljesíti a stilizált tényeket.