Diplomamunkám első részében a volatilitás fogalmát ismertetem, valamint annak néhány becslését: historikus becslés, visszaszámított becslés. Majd néhány stilizált tényt mutatunk be. Ezeket a tényeket a jó volatilitás modelleknek meg kell ragadniuk. Ezek után néhány volatilitás modellt mutatunk be, amik képesek a volatilitást előrejelezni, mint például a GARCH, APARCH, TGARCH, Taylor és Schwert féle volatilitás modell, GJRGARCH, EGARCH, NA-GARCH, NGARCH. Mindegyik modell esetén tárgyaljuk azt is, hogy a stilizált tények közül melyeket tudják megragadni. Diplomamunkám második nagy részében a Netflix részvényárfolyamatából számított loghozamokra illesztjük a fenti volatilitás modelleket különböző paraméterekkel. Ehhez hasonlóan a volatilitás modelleket több veszteségfüggvény szerint hasonlítjuk össze, később ezek közül kettő alapján hozunk döntést. Ezeket összevetve kiválasztjuk a legjobban illeszkedő modellt, amelyen keresztül bemutatjuk, hogy a tekintett árfolyamat valóban teljesíti a stilizált tényeket.