Kamatlábmodellek statisztikai vizsgálata

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorPap, Gyula
dc.contributor.authorFülöp, Erika
dc.contributor.authorvariantSzabó, Erika
dc.contributor.departmentMatematika- és számítástudományok doktori iskolahu
dc.contributor.submitterdepDE--Informatikai Kar -- Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék
dc.date.accessioned2014-12-17T07:31:27Z
dc.date.available2014-12-17T07:31:27Z
dc.date.created2014hu_HU
dc.date.defended2015-01-14
dc.description.abstractAz elmúlt években diszkrét idejű határidős kamatlábmodell paraméterbecslésének statisztikai vizsgálatával foglalkoztam. A PhD disszertációmban a kapott eredményeket mutattam be. Az alapvető kutatási problémák az alábbiak voltak: statisztikai kísérlet paraméterének maximum likelihood becslésének erős konzisztenciájára elégséges feltétel adása függő minta esetén, a kamatlábmodellben az autoregressziós paraméter ML becslésének erős konzisztenciájának vizsgálata különböző esetekben, a kamatlábmodellhez kapcsolódó statisztikai kísérletsorozat lokálisan aszimptotikus normalitásának vizsgálata. ********************************************************* My research activity in the past years was focused on statistical inference for discrete time forward rate models. In my PhD thesis I presented the main results I obtained. The basic research problems were the following: to give a sufficient condition for strong consistency of the maximum likelihood estimator in statistical experiments in dependent case, to study strong consistency of ML estimators for autoregressive parameter of interest rate model in different cases, and to study local asymptotic normality of sequence of statistical experiments related to the interest rate model.hu_HU
dc.description.correctorNE
dc.format.extent98hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/202761
dc.language.isohuhu_HU
dc.language.isoenhu_HU
dc.subjectdiszkrét idejű HJM modellhu_HU
dc.subjectdiscrete time HJM modelhu_HU
dc.subjectmaximum likelihood becslés erős konzisztenciájahu_HU
dc.subjectstrong consistency of maximum likelihood estimatorshu_HU
dc.subjectLANhu_HU
dc.subjectaszimptotikusan optimális próbahu_HU
dc.subjectasymptotically optimal testhu_HU
dc.subject.disciplineMatematika- és számítástudományokhu
dc.subject.sciencefieldTermészettudományokhu
dc.titleKamatlábmodellek statisztikai vizsgálatahu_HU
dc.title.translatedStatistical Inference of Interest Rate Modelshu_HU
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 2 (Összesen 2)
Nem elérhető
Név:
PhD_dissz_FulopErika_titkositott.pdf
Méret:
1.37 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Disszertáció
Letöltés
Nem elérhető
Név:
Tezis_FulopErika_titkositott.pdf
Méret:
365.72 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Tézisek
Letöltés
Gyűjtemények
Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola