Dolgozatom tárgyát napjaink pénzügyi életének egyre szembetűnőbb jelensége, a hitelkockázat képzi. Elsődleges célom egy komplex szemléletmód bemutatása a hitelkockázat vizsgálatának különböző területeit illetően, így igyekszem a hitelkockázat mérésének-, illetve kezelésének egy minél szerteágazóbb, de messze nem teljes módszertanát ismertetni. Továbbá szándékomban áll a hitelkockázati megközelítések egy lehetséges osztályozásának az áttekintése, néhány hitelkockázati modell alapfilozófiájának, főbb irányvonalának, jellegzetességeinek a bemutatása. Dolgozatom első felében a hitelkockázat mérésére vonatkozó alapvető módszertani irányzatok közül a strukturális és a redukált módszerek főbb kérdéskörét tekintem át. Ezt követően a portfolió megalapozottsággal bíró hitelkockázati eljárások tárgyalására kerül sor úgymint a KMV, a CreditMetrics, a CreditPortfolioView, és a CreditRisk+ modellek áttekintésére. Dolgozatom második felében figyelembe véve azt a tényt, miszerint napjainkban a hitelkockázat már nem csak mérhetővé, hanem meghatározott keretek között egyre inkább kezelhetővé is válik, a hitelderivatívák nyújtotta lehetőségeket tekintettem át.