Hitelkockázati modellek

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorMadarasi, Veronika
dc.contributor.departmentDE--TEK--Közgazdaságtudományi Karen
dc.date.accessioned2008-09-01T12:09:25Z
dc.date.available2008-09-01T12:09:25Z
dc.date.created2008
dc.date.issued2008-09-01T12:09:25Z
dc.description.abstractDolgozatom tárgyát napjaink pénzügyi életének egyre szembetűnőbb jelensége, a hitelkockázat képzi. Elsődleges célom egy komplex szemléletmód bemutatása a hitelkockázat vizsgálatának különböző területeit illetően, így igyekszem a hitelkockázat mérésének-, illetve kezelésének egy minél szerteágazóbb, de messze nem teljes módszertanát ismertetni. Továbbá szándékomban áll a hitelkockázati megközelítések egy lehetséges osztályozásának az áttekintése, néhány hitelkockázati modell alapfilozófiájának, főbb irányvonalának, jellegzetességeinek a bemutatása. Dolgozatom első felében a hitelkockázat mérésére vonatkozó alapvető módszertani irányzatok közül a strukturális és a redukált módszerek főbb kérdéskörét tekintem át. Ezt követően a portfolió megalapozottsággal bíró hitelkockázati eljárások tárgyalására kerül sor úgymint a KMV, a CreditMetrics, a CreditPortfolioView, és a CreditRisk+ modellek áttekintésére. Dolgozatom második felében figyelembe véve azt a tényt, miszerint napjainkban a hitelkockázat már nem csak mérhetővé, hanem meghatározott keretek között egyre inkább kezelhetővé is válik, a hitelderivatívák nyújtotta lehetőségeket tekintettem át.en
dc.description.correctorvt
dc.description.correctorvt
dc.description.correctorvt
dc.description.degreeBaen
dc.format.extent78en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/6139
dc.language.isohuen
dc.subjecthitelkockázaten
dc.subjecthitelderivatívaen
dc.subjectKMVen
dc.subjectCreditMetricsen
dc.subjectCreditPortfolioViewen
dc.subjectCreditRisk+en
dc.titleHitelkockázati modelleken
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (KTK)