Néhány kérdés az opcióárazás és sztochasztikus volatilitás témaköréből
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
A dolgozat elején áttekintésre kerülnek az opcióhoz tartozó alapfogalmak és a Black–Scholes féle opcióárazási képlet, és a képlet hiányosságából kiindulva tovább haladok a volatilitás témakörére, hogyan becsülhetjük ezt milyen fogalmak kapcsolódnak a jelenséghez. Dolgozatomban az ehhez kapcsolódó tudományos munkákat is összegezem. Célom kutatni azon tényezők után, amelyek meghatározzák a volatilitás becslést. Az implikált volatilitás és néhány sztochasztikus volatilitás modell főbb jellegzetességeinek bemutatása után röviden ismertetek néhány mozgóátlag modellt és (G)ARCH modellek főbb ismérveit emelem ki. A Yahoo! Inc részvényárfolyam adatok alapján volatilitásbecslést és volatilitás előrejelzést készítettem, majd dolgozatom végén a levontam a következtetéseket és javaslatokat tettem további kutatásokra.