Néhány kérdés az opcióárazás és sztochasztikus volatilitás témaköréből
| dc.contributor.advisor | Gáll, József | |
| dc.contributor.author | Olajos, Lívia | |
| dc.contributor.department | DE--Közgazdaság- és Gazdaségtudományi Kar | hu_HU |
| dc.date.accessioned | 2014-10-31T09:32:44Z | |
| dc.date.available | 2014-10-31T09:32:44Z | |
| dc.date.created | 2014-10-31 | |
| dc.description.abstract | A dolgozat elején áttekintésre kerülnek az opcióhoz tartozó alapfogalmak és a Black–Scholes féle opcióárazási képlet, és a képlet hiányosságából kiindulva tovább haladok a volatilitás témakörére, hogyan becsülhetjük ezt milyen fogalmak kapcsolódnak a jelenséghez. Dolgozatomban az ehhez kapcsolódó tudományos munkákat is összegezem. Célom kutatni azon tényezők után, amelyek meghatározzák a volatilitás becslést. Az implikált volatilitás és néhány sztochasztikus volatilitás modell főbb jellegzetességeinek bemutatása után röviden ismertetek néhány mozgóátlag modellt és (G)ARCH modellek főbb ismérveit emelem ki. A Yahoo! Inc részvényárfolyam adatok alapján volatilitásbecslést és volatilitás előrejelzést készítettem, majd dolgozatom végén a levontam a következtetéseket és javaslatokat tettem további kutatásokra. | hu_HU |
| dc.description.corrector | VT | |
| dc.description.course | gazdálkodási és menedzsment | hu_HU |
| dc.description.degree | BSc/BA | hu_HU |
| dc.format.extent | 48 | hu_HU |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2437/199595 | |
| dc.language.iso | hu | hu_HU |
| dc.subject | sztochasztikus volatilitás | hu_HU |
| dc.subject | opcióárazás | |
| dc.subject.dspace | DEENK Témalista::Társadalomtudományok | hu_HU |
| dc.title | Néhány kérdés az opcióárazás és sztochasztikus volatilitás témaköréből | hu_HU |