Kötvénypiac, annak jellegzetességei, valamint néhány short-rate modell bemutatása

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József Mihály
dc.contributor.authorTarcsa, Attila
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Kar
dc.date.accessioned2025-06-30T14:06:55Z
dc.date.available2025-06-30T14:06:55Z
dc.date.created2023-11-16
dc.description.abstractDolgozatomban a kötvények alapvető bemutatása után áttérek a kötvénypiacok elemzésére. Mind hazai, mind nemzetközi szinten említést kapnak majd a piacok. Ezután áttérek az itt kereskedett pénzügyi termékekre, mint például az opciók és a swapok. Továbbá bemutatok két neves short-rate modellt, majd R-ben való szimulációkkal ábrázolom mind a kamatlábak , mind a kötvényárak alakulását. Egyik ilyen modell a Ho-Lee modell lesz, melyben az elméleti részek után áttérünk gyakorlati alkalmazására, és ezzel kapcsolatos feladatokra. Másik modell a Vasicek modell, melyben bemutatok a kamatlábak átlaghoz való visszahúzását, valamint kötvényt árazni is fogok.
dc.description.courseGazdaságinformatikus
dc.description.degreeBSc/BA
dc.format.extent39 oldal
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/395107
dc.language.isohu
dc.rights.accessHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.
dc.subjectkötvénypiac, short-rate modell, derivatívák
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Informatika
dc.titleKötvénypiac, annak jellegzetességei, valamint néhány short-rate modell bemutatása
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
Szakdolgozat.pdf
Méret:
688.49 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
szakdolgozat
Megjelenítés
Engedélyek köteg
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
license.txt
Méret:
2.35 KB
Formátum:
Item-specific license agreed upon to submission
Leírás:
Letöltés
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)