Néhány folytonos idejű short rate modell vizsgálata

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József Mihály
dc.contributor.authorPánya, Dóra
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Kar
dc.date.accessioned2025-02-22T22:31:11Z
dc.date.available2025-02-22T22:31:11Z
dc.date.created2024-11
dc.description.abstractSzakdolgozatom témája a Kötvénypiaci modellek és kapcsolódó problémák, ezen belül is én a folytonos idejű short rate modelleket ismertetem. Elsőnek a kötvények és a hozzájuk kapcsolódó fontosabb ismereteket írom le. Ezen kívül bemutatásra kerülnek a hozamgörbék illetve a derivatívák, azon belül is az opció tulajdonságai és a csereügyletek. Modellek közül a Vasicek-modell, CIR modell és a Hull-White modell kerül ismertetésre, illetve a Monte Carlo szimuláció. A dolgozatban hozzáadott értékkén pár példán keresztül programozási feladatokon keresztül mutatok be pár szimulációt. Ilyen a Vasicek-modell által generált kamatlábak illetve egy kötvény opciós ár számolása Monte Carlo szimulációval.
dc.description.courseGazdaságinformatikus
dc.description.degreeBSc/BA
dc.format.extent30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/387442
dc.language.isohu
dc.rights.accessHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.
dc.subjectKötvénymodell
dc.subjectOpció árazás
dc.subjectShort rate
dc.subject.dspaceKözgazdaságtudomány
dc.titleNéhány folytonos idejű short rate modell vizsgálata
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
szakdolgozat.pdf
Méret:
1.11 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
szakdolgozat
Megjelenítés
Engedélyek köteg
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
license.txt
Méret:
2.35 KB
Formátum:
Item-specific license agreed upon to submission
Leírás:
Letöltés
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)