Hitelkozkázat-elemzés portfolió megközelítése

Abstract

Dolgozatom célja, hogy a legelterjedtebb hitelkockázati modellek bemutatásra kerüljenek, melyekkel tökéletesen meghatározható egy hitelportfólió kockázata, s ez a különböző intézmények kockázatkezelői és a szabályozó hatóság számára különösen fontos. A dolgozatban áttekintem a hitelkockázati modellek megértéséhez szükséges elméleti ismereteket, majd a szabályozói háttér kapcsán az Új Bázeli Tőkeegyezmény legfontosabb gondolatait, szabályozói előírásait. Ezek után négy, leginkább elterjedt hitelkockázati modellt igyekszek bemutatni, a PortoflioManager, a CreditMetrics, a CreditPortfolioView és a CreditRisk+ elnevezésű modelleket, melyek a kilencvenes évek második felében születtek meg, és terjedtek el, s amelyek inspiráló hatással voltak a szabályozók gondolkodására is.