Hitelkozkázat-elemzés portfolió megközelítése

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorKárpáti, Tibor
dc.contributor.authorFekete, Viktória
dc.contributor.departmentDE--TEK--Közgazdaságtudományi Karen
dc.date.accessioned2007-01-10T10:50:26Z
dc.date.available2007-01-10T10:50:26Z
dc.date.created2006
dc.date.issued2007-01-10T10:50:26Z
dc.description.abstractDolgozatom célja, hogy a legelterjedtebb hitelkockázati modellek bemutatásra kerüljenek, melyekkel tökéletesen meghatározható egy hitelportfólió kockázata, s ez a különböző intézmények kockázatkezelői és a szabályozó hatóság számára különösen fontos. A dolgozatban áttekintem a hitelkockázati modellek megértéséhez szükséges elméleti ismereteket, majd a szabályozói háttér kapcsán az Új Bázeli Tőkeegyezmény legfontosabb gondolatait, szabályozói előírásait. Ezek után négy, leginkább elterjedt hitelkockázati modellt igyekszek bemutatni, a PortoflioManager, a CreditMetrics, a CreditPortfolioView és a CreditRisk+ elnevezésű modelleket, melyek a kilencvenes évek második felében születtek meg, és terjedtek el, s amelyek inspiráló hatással voltak a szabályozók gondolkodására is.en
dc.description.bibliographyBibliogr.: fol. 52-53hu
dc.description.correctorvt
dc.description.degreeBaen
dc.format.extent53en
dc.format.extent403120 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/513
dc.languagehunhu
dc.language.isohuen
dc.publisher.placeDebrecenhu
dc.rightsA kéziratos disszertációk csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatókhu
dc.rights.accessipen
dc.subjectPortfolioManageren
dc.subjectBázel II.en
dc.subjectCreditPortfolioViewen
dc.subjectCreditMetricsen
dc.subjectCreditRisk+en
dc.subject.lcshCredithu
dc.subject.lcshhunHitelhu
dc.titleHitelkozkázat-elemzés portfolió megközelítéseen
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
szakdolgozat.pdf
Méret:
393.67 KB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
Szakdolgozat
Megjelenítés
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (KTK)