A volatilitás vizsgálata GARCH modellek segítségével

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorAradi, Bernadett
dc.contributor.authorKorponai, Edina
dc.contributor.departmentDE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai Intézethu_HU
dc.date.accessioned2019-05-02T13:16:58Z
dc.date.available2019-05-02T13:16:58Z
dc.date.created2019-05-02
dc.description.abstractA dolgozatom első részében a volatilitás fogalmát és ennek historikus becslését ismertetem. Majd bemutatom azokat a jellegzetességeket, amiket a pénzügyi idősorok empirikus kutatásai során megfigyeltek, más néven a stilizált tényeket. Ezek után a GARCH modell elméleti hátterével foglalkozom, de előtte bemutatásra kerül az ARCH(p) modell, az EWMA modell, majd a TGARCH modellről is ejtek néhány szót. A második, gyakorlatiasabb részben az elméleti részhez kapcsolódóan végzek el vizsgálatokat az R programcsomag használatával.hu_HU
dc.description.correctorLB
dc.description.correctorgj
dc.description.courseAlkalmazott matematikushu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent36hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/266719
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectvolatilitáshu_HU
dc.subjecthistorikus becslés
dc.subjectstilizált tények
dc.subjectGARCH modellek
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Informatika::Alkalmazott matematikahu_HU
dc.titleA volatilitás vizsgálata GARCH modellek segítségévelhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Matematikai Intézet)