Klasszikus és útfüggő opciók Monte-Carlo-módszerrel történő árazásának vizsgálata
Betöltés ...
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
Diplomamunkámban a pénzügyi matematikai feladatok közül az opcióárazást mutatom be. A különböző opcióárazási modellek gyakorlati példákon keresztül történő leírása a modellek szemléletes összehasonlítását is lehetővé teszi. A példákban az így megkapott opcióárakat Monte-Carlo-módszerrel próbálom közelíteni. Továbbá bemutatom, hogy a paraméterbecslésből adódó hiba hogyan hat a Monte-Carlo-módszerre. Ezenkívül a modellillesztés jóságát is vizsgálom. A példákat az R programcsomag segítségével írtam le.