Klasszikus és útfüggő opciók Monte-Carlo-módszerrel történő árazásának vizsgálata

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorAndorkó, Gábor
dc.contributor.departmentDE--TEK--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2013-12-12T12:16:05Z
dc.date.available2013-12-12T12:16:05Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2013-12-12T12:16:05Z
dc.description.abstractDiplomamunkámban a pénzügyi matematikai feladatok közül az opcióárazást mutatom be. A különböző opcióárazási modellek gyakorlati példákon keresztül történő leírása a modellek szemléletes összehasonlítását is lehetővé teszi. A példákban az így megkapott opcióárakat Monte-Carlo-módszerrel próbálom közelíteni. Továbbá bemutatom, hogy a paraméterbecslésből adódó hiba hogyan hat a Monte-Carlo-módszerre. Ezenkívül a modellillesztés jóságát is vizsgálom. A példákat az R programcsomag segítségével írtam le.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikushu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent35hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/177637
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectMonte-Carlo-módszerhu_HU
dc.subjectopcióárazáshu_HU
dc.subjectútfüggő opciókhu_HU
dc.subjectmodellillesztéshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügyhu_HU
dc.titleKlasszikus és útfüggő opciók Monte-Carlo-módszerrel történő árazásának vizsgálatahu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)