Markowitz-féle portfólióelmélet és kapcsolódó kérdések

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorGyörgy, Veronika
dc.contributor.departmentDE--TEK--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2013-06-11T08:02:42Z
dc.date.available2013-06-11T08:02:42Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2013-06-11T08:02:42Z
dc.description.abstractA diplomamunka Markowitz által 1952-ben megalkotott optimális portfólió kiválasztásáról szóló elméletét és az erre épülő 1960-as években létrehozott Tőkepiaci árfolyamok modelljét mutatja be. A dolgozat két fő részre bontható. Az első részében az előbb említett két modell elméleti hátterét, alkalmazhatóságuk feltételét mutatom be. Majd a második részében két vizsgálatot részletezek, egyet a nemzetközi piaci viszonylatból véve, másikat pedig a hazai tőkepiacra nézve. Itt mutatom be a CAPM eddigi tesztjeit és annak hibáit. Dolgozatom végén bemutatok öt általam készített portfóliót és meghatározom azok kockázatát, várható hozamát, bétáit és kiválasztom közülük az optimális portfóliót.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikushu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent45hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/170729
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectCAPMhu_HU
dc.subjectPortfólióelmélethu_HU
dc.subjectMarkowitzhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügyhu_HU
dc.titleMarkowitz-féle portfólióelmélet és kapcsolódó kérdésekhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)