Differences between mean-variance and mean-cvar portfolio optimization models

dc.contributor.authorMiskolczi, Panna
dc.date.accessioned2016-10-11T09:09:12Z
dc.date.available2016-10-11T09:09:12Z
dc.date.issued2016
dc.date.oa2018-01-23
dc.date.pasync2018-03-15T01:30:15Z
dc.date.updated2018-03-15T01:30:15Z
dc.identifier.citationAnalele Universităţii din Oradea. Ştiinţe economice = Annals of University of Oradea. Economic science. - 25 : 1 (2016), p. 548-557. -Anal. Univ. Oradea. Ştiinţ. Econ. - 1222-569X. - 1582-5450
dc.identifier.issn1582-5450
dc.identifier.issn1222-569X
dc.identifier.opachttp://webpac.lib.unideb.hu:8082/ebib/CorvinaWeb?action=cclfind&resultview=long&ccltext=idno+BIBFORM065850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/230899
dc.languageeng
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
dc.rights.accessopen access journal
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subject.mabTársadalomtudományok
dc.subject.mabKözgazdaságtudományok
dc.titleDifferences between mean-variance and mean-cvar portfolio optimization models
dc.typefolyóiratcikk
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 2 (Összesen 2)
Nincs kép
Név:
file_up_AUOES-1-2016.pdf
Méret:
15.18 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Nincs kép
Név:
differences.pdf
Méret:
1.17 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
kiadói változat