A piaci hatékonyság és egyéb piaci tulajdonságok vizsgálata

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorBakosi, Balázs
dc.contributor.authorSzűcs, Ákos
dc.contributor.departmentDE--TEK--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2013-11-21T14:52:15Z
dc.date.available2013-11-21T14:52:15Z
dc.date.created2013-11
dc.date.issued2013-11-21T14:52:15Z
dc.description.abstractMinden befektető számára központi kérdés az árfolyamok előrejelezhetősége. A modern pénzügyi szakirodalomban újra vita alakult ki a piaci hatékonyság helytállóságával kapcsolatban, főként a 2008-as gazdasági világválság kapcsán. A diplomamunka célja, hogy kiderítse a piaci hatékonyság elméletének helytállóságát a magyar, illetve referenciaként felhasználva az amerikai értékpapírokon. A vizsgálatok során klasszikusnak számító statisztikai eszközökön túl (autokorrelációs függvény, Ljung-Box teszt, Augmented Dickey-Fuller) a szakirodalom újfajta megközelítéseit (variancia hányados teszt) is felhasználtunk. Az egyszerű hipotézis vizsgálatokon kívül igyekeztünk szétválasztani az eltérő jellegű idősorokat, illetve megmagyarázni a különböző viselkedések okait. A dolgozat másodlagos célja pedig egy pontos illetve megalapozott informatikai eszközrendszer kialakítása az R programcsomagban,amely tartalmazza a hatékonyság gyenge formájának vizsgálatára használt főbb statisztikai eszközöket.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikus M.Sc.hu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent58hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/176845
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectpiaci hatékonyság gyenge formájahu_HU
dc.subjectvéletlen bolyongáshu_HU
dc.subjectR programcsomaghu_HU
dc.subjecttörésponthu_HU
dc.subjectautokorrelációhu_HU
dc.subjectegységgyök teszt (ADF)hu_HU
dc.subjectVariancia Hányados tesztekhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügyhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Gazdaságelemzéshu_HU
dc.titleA piaci hatékonyság és egyéb piaci tulajdonságok vizsgálatahu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)