Opcióárazás devizák és sztochasztikus volatilitás esetén

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorOláh, Zsolt
dc.contributor.departmentDE--TEK--Közgazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2009-10-02T09:44:11Z
dc.date.available2009-10-02T09:44:11Z
dc.date.created2009
dc.date.issued2009-10-02T09:44:11Z
dc.description.abstractNapjaink népszerű pénzügyi instrumentuma az opció, amely széles körű alkalmazást élvez a pénzügyi eszközök számos frontján, így a devizák esetén is. A dolgozat megkísérli áttekinteni a devizaopciók árazásának elméletét, elsősorban a Black-Scholes-i árazási keretrendszerben, illetve bemutatja a forint devizaopciós piacának működését, jellegzetességeit, konvencióit. További célként a BS modell kritikái kerülnek a vizsgálat fókuszpontjába, elsősorban az ún. „vastag szélűség” (heavy tailness) jelensége, illetve a sztochasztikus volatilitás problematikája és kezelési lehetőségei. A volatilitás opciós kereteken belüli, illetve sztochasztikus modellezés (GARCH) útján történő elemzésével a dolgozat utolsó fejezetében arra az empirikus kérdésre keressük a választ, hogy az árfolyamsáv 2008. február 26-i felfüggesztésével történt-e kimutatható és jelentős változás a forintárfolyam volatilitásának struktúrájában.hu_HU
dc.description.correctorvt
dc.description.correctorvt
dc.description.degreeBahu_HU
dc.format.extent50hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/89483
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectopcióhu_HU
dc.subjectdevizahu_HU
dc.subjectsztochasztikus volatilitáshu_HU
dc.subjectGARCHhu_HU
dc.subjectárfolyamsávhu_HU
dc.titleOpcióárazás devizák és sztochasztikus volatilitás eseténhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (KTK)