Opciók árazása Monte Carlo szimulációval

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorBiró, Gábor
dc.contributor.departmentDE--TEK--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2013-06-07T11:34:13Z
dc.date.available2013-06-07T11:34:13Z
dc.date.created2013-05-06
dc.date.issued2013-06-07T11:34:13Z
dc.description.abstractOpciók árazása Monte Carlo szimulációvalMagyar Telekom részvényeiből becsültem meg a historikus volatlitás értéket október 28. és január 28. közötti időre vonatkozóan. A kapott volatilitás érték 21,41%. Ezt a volatilitás értéket felhasználva beáraztam a put opciót. A következő részben a Hull & White modellel árazom be a fent említett put opciót, először 19,95% és 21,41 %-os volatilitást alkalmazva. A Duan modellel alkalmazott szimuláció esetén, alkalmazva az átlaghoz való visszahúzást,majd a Duan modellel alkalmazott opció esetén az opciós díj magasabb, mint a Bs ár, ha azt feltételezzük, hogy GARCH folyamatú a részvény pályája. Ugyanezt megtettem a Heston-Nandai modell esetében is. Az utolsó fejezetben egzotikus opciók, speciálisan Barrier opció esetén szemléltettem a modellek közötti különbségeket, hiszen itt jelentős eltéréseket lehet tapasztalni. Természetesen nem célom meghatározni, hogy melyik modell alkalmazása a helyes, csupán a modell használatból származó eltéréseket kívánom szemléltetnihu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikushu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent47hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/170536
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectopció, Monte Carlohu_HU
dc.subjectárazáshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Gazdaságelemzéshu_HU
dc.titleOpciók árazása Monte Carlo szimulációvalhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)