GARCH és kapcsolódó részvényárfolyam-modellek és alkalmazásaik

Abstract

A szakdolgozat a volatilitással foglalkozik, illetve annak becslésére próbál gyakorlati megoldást nyújtani. Ezt kezdi a volatilitás fogalmának meghatározásával, alapvető becslések bemutatásával. Ezek után a GARCH-modell működésének megértéséhez szükséges különböző statisztikai modelleket mutat be. A szakdolgozat lényege a GARCH-modell gyakorlati felhasználásának a bemutatásában rejlik, amelyet R illetve Jupyter Notebook segítségével vizsgáltam meg. A gyakorlati bemutatás a Tesla és az OTP részvényárfolyamán keresztül történt, előrejelzéseket készítettem, amelyeket összevetettem a tényleges volatilitással. Összességében elmondható, hogy a GARCH-modell megfelelő eszköz a volatilitás modellezéséhez, amely így jelentős gyakorlati haszonnal bír a piaci szereplők számára.