GARCH és kapcsolódó részvényárfolyam-modellek és alkalmazásaik

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József Mihály
dc.contributor.authorCsapógya, Zoltán
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Kar
dc.date.accessioned2024-02-01T09:55:16Z
dc.date.available2024-02-01T09:55:16Z
dc.date.created2023
dc.description.abstractA szakdolgozat a volatilitással foglalkozik, illetve annak becslésére próbál gyakorlati megoldást nyújtani. Ezt kezdi a volatilitás fogalmának meghatározásával, alapvető becslések bemutatásával. Ezek után a GARCH-modell működésének megértéséhez szükséges különböző statisztikai modelleket mutat be. A szakdolgozat lényege a GARCH-modell gyakorlati felhasználásának a bemutatásában rejlik, amelyet R illetve Jupyter Notebook segítségével vizsgáltam meg. A gyakorlati bemutatás a Tesla és az OTP részvényárfolyamán keresztül történt, előrejelzéseket készítettem, amelyeket összevetettem a tényleges volatilitással. Összességében elmondható, hogy a GARCH-modell megfelelő eszköz a volatilitás modellezéséhez, amely így jelentős gyakorlati haszonnal bír a piaci szereplők számára.
dc.description.courseGazdaságinformatikus
dc.description.degreeBSc/BA
dc.format.extent45
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/365804
dc.language.isohu
dc.rights.accessHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.
dc.subjectGARCH
dc.subjectGARCH-modell
dc.subjectARCH-modell
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Informatika::Alkalmazott matematika
dc.titleGARCH és kapcsolódó részvényárfolyam-modellek és alkalmazásaik
dc.title.translatedGARCH and related stock price models and their applications
Fájlok
Eredeti köteg (ORIGINAL bundle)
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
szakdolgozat.pdf
Méret:
1.31 MB
Formátum:
Adobe Portable Document Format
Leírás:
szakdolgozat
Megjelenítés
Engedélyek köteg
Megjelenítve 1 - 1 (Összesen 1)
Nincs kép
Név:
license.txt
Méret:
2.35 KB
Formátum:
Item-specific license agreed upon to submission
Leírás:
Letöltés
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)