Volatilitás modellek szimulációs vizsgálata
Betöltés ...
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
Szakdolgozatomban a GARCH modellekkel foglalkozom. A dolgozatban kiválasztott magyar részvények esetén megnézem, hogy a forgalmi adatokra alkalmazható-e a GARCH modell, illetve, hogy az R program segítségével becsült GARCH folyamat hibája hogyan alakul a becsült idősor mintaelemszámának függvényében.