Szakdolgozatomban a GARCH modellekkel foglalkozom. A dolgozatban kiválasztott magyar részvények esetén megnézem, hogy a forgalmi adatokra alkalmazható-e a GARCH modell, illetve, hogy az R program segítségével becsült GARCH folyamat hibája hogyan alakul a becsült idősor mintaelemszámának függvényében.