Volatilitás modellek szimulációs vizsgálata

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorNagy, Gábor
dc.contributor.authorDeák, Marianna
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2019-05-13T07:38:28Z
dc.date.available2019-05-13T07:38:28Z
dc.date.created2019-05-13
dc.description.abstractSzakdolgozatomban a GARCH modellekkel foglalkozom. A dolgozatban kiválasztott magyar részvények esetén megnézem, hogy a forgalmi adatokra alkalmazható-e a GARCH modell, illetve, hogy az R program segítségével becsült GARCH folyamat hibája hogyan alakul a becsült idősor mintaelemszámának függvényében.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikushu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent44 oldalhu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/267532
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectGARCHhu_HU
dc.subjectvolatilitáshu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány::Pénzügyhu_HU
dc.titleVolatilitás modellek szimulációs vizsgálatahu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)