Tőkepiaci modellek és részvényárfolyamok viselkedésének elemzése a magyar piacon a 2008-as és a 2020-as válság során

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorPéntek, Renáta
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2021-04-23T09:04:46Z
dc.date.available2021-04-23T09:04:46Z
dc.date.created2021-04-23
dc.description.abstractA szakdolgozatom elsődleges célja, hogy bemutassam a Markowitz-féle portfóliómodellt és a ráépülő CAPM stabilitását a 2008-as és a 2020-as válság időszakában. A modellek megértéséhez szükséges elméleti háttér is, így azokat is ismertettem. A teszteléseimet a magyar piacra végeztem a hozamok napi változása alapján. A hatékony portfóliógörbe évenkénti mozgását elemeztem. Illetve a görbe két nevezetes pontjának összetételét is megvizsgáltam, a piaci és a minimális varianciájú portfóliót. A CAPM-hez kapcsolódóan egyes kockázatos eszközök bétájának stabilitását félévenként figyeltem meg. Továbbá, volatilitásuk alakulását is tanulmányoztam és szemügyre vettem, hogy 2008-ban vagy 2020-ban voltak-e kockázatosabbak az értékpapírok. Ezenfelül a hozamok viselkedésének elemzését is megnéztem jellegzetes tulajdonságai alapján. A jellemzők meghatározásához a szakirodalmat vettem alapul, hogy melyek a leggyakrabban előforduló kérdések. A vizsgálataimat R statisztikai adatelemző program segítségével végeztem el.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikushu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent48hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/307093
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectMarkowitzhu_HU
dc.subjectCAPMhu_HU
dc.subjectHozamok viselkedésének elemzésehu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Informatikahu_HU
dc.titleTőkepiaci modellek és részvényárfolyamok viselkedésének elemzése a magyar piacon a 2008-as és a 2020-as válság soránhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)