Kötvénypiaci jellemzők és egy kapcsolódó short-rate modell bemutatása

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorSzabó, Mátyás
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Kar
dc.date.accessioned2022-11-30T10:06:04Z
dc.date.available2022-11-30T10:06:04Z
dc.date.created2022-11-29
dc.description.abstractSzakdolgozatomban bemutasára kerültek a kötvénypiac sajátosságai. Ismertetésre kerültek a kibocsátói szerepkörök, valamint mögöttük meghúzódó okozati összefüggések. Szó esett a magyar kötvénypiacon jelenlévő befektetési lehetőségekről, állami, valamint vállalati értékpapírok terén. Továbbá a kötvények és részvények közötti különbségek is bemutatásra kerültek. Betekintést nyerhettünk, milyen hatások érvényesülnek a kötvény, mint derivatív termék esetében. A hozamgörbe vizsgálatok után, egy short-rate modell is előtérbe került, mely R-ben történő programozás által valósult meg. A short-rate modellünk, nevezetesen egy Ho-Lee modell 8 éves futamidővel rendelkező kötvény árfolyamát vizsgálta. Végezetül szó esett egyes kamatláb opciókat tartalmazó ügyletekről is.
dc.description.correctorN.I.
dc.description.courseGazdaságinformatikus
dc.description.degreeBSc/BA
dc.format.extent36 oldal
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2437/341562
dc.language.isohu
dc.rights.accessHozzáférhető a 2022 decemberi felsőoktatási törvénymódosítás értelmében.
dc.subjectkötvény
dc.subjectkamatláb
dc.subjectopciók
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudomány
dc.titleKötvénypiaci jellemzők és egy kapcsolódó short-rate modell bemutatása
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)