Dolgozatom célja, hogy bemutassak néhány alternatív, az irodalomból ismert modellt. A pénzügyi életben az empirikus tények egyértelműen bizonyítják, hogy a Black-Scholes modellt meghajtó normális eloszlás nem jól írja le az árfolyam alakulását a valóságban. Ha a sűrűség függvényét összehasonlítjuk az empirikus hisztogrammok által leírt sűrűségfüggvénnyel , akkor több jellemzőjében is eltér attól.Dolgozatomban azt az irányt követem, amikor a termék árfolyamát meghatározó folyamatot próbáljuk kicserélni egy jobban illeszkedő folyamattal. Dolgozatomban a Lévy folyamatokkal foglalkozok és a ráépülő modellekkel, és alkalmazásukkal.