Részvény árfolyamatok néhány alternatív modellje és alkalmazása
Betöltés ...
Dátum
Authors
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
DOI
Absztrakt
Dolgozatom célja, hogy bemutassak néhány alternatív, az irodalomból ismert modellt. A pénzügyi életben az empirikus tények egyértelműen bizonyítják, hogy a Black-Scholes modellt meghajtó normális eloszlás nem jól írja le az árfolyam alakulását a valóságban. Ha a sűrűség függvényét összehasonlítjuk az empirikus hisztogrammok által leírt sűrűségfüggvénnyel , akkor több jellemzőjében is eltér attól.Dolgozatomban azt az irányt követem, amikor a termék árfolyamát meghatározó folyamatot próbáljuk kicserélni egy jobban illeszkedő folyamattal. Dolgozatomban a Lévy folyamatokkal foglalkozok és a ráépülő modellekkel, és alkalmazásukkal.