Részvény árfolyamatok néhány alternatív modellje és alkalmazása

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József Mihály
dc.contributor.authorJenei, Tamás
dc.contributor.departmentDE--TEK--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai Intézethu_HU
dc.date.accessioned2010-12-06T11:15:48Z
dc.date.available2010-12-06T11:15:48Z
dc.date.created2010
dc.date.issued2010-12-06T11:15:48Z
dc.description.abstractDolgozatom célja, hogy bemutassak néhány alternatív, az irodalomból ismert modellt. A pénzügyi életben az empirikus tények egyértelműen bizonyítják, hogy a Black-Scholes modellt meghajtó normális eloszlás nem jól írja le az árfolyam alakulását a valóságban. Ha a sűrűség függvényét összehasonlítjuk az empirikus hisztogrammok által leírt sűrűségfüggvénnyel , akkor több jellemzőjében is eltér attól.Dolgozatomban azt az irányt követem, amikor a termék árfolyamát meghatározó folyamatot próbáljuk kicserélni egy jobban illeszkedő folyamattal. Dolgozatomban a Lévy folyamatokkal foglalkozok és a ráépülő modellekkel, és alkalmazásukkal.hu_HU
dc.description.correctorgj
dc.description.courseAlkalmazott Matematikushu_HU
dc.description.degreerégi képzéshu_HU
dc.format.extent56hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/101060
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectLévy-folyamatokhu_HU
dc.subjectárfolyamhu_HU
dc.subjectmodellhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Matematikahu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titleRészvény árfolyamatok néhány alternatív modellje és alkalmazásahu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Természettudományi és Technológiai Kar)