Tőkepiaci modellek tesztelése a magyar részvénypiacon

A tétel rövid nézete
dc.contributor.advisorGáll, József
dc.contributor.authorVarga, Balázs
dc.contributor.departmentDE--Informatikai Karhu_HU
dc.date.accessioned2019-04-30T08:58:34Z
dc.date.available2019-04-30T08:58:34Z
dc.date.created2019-04-30
dc.description.abstractA dolgozat célja a Markowitz által megalkotott hatékony portfólió elmélet, és az erre épülő tőkepiaci árfolyamok modelljének gyakorlati alkalmazása, illetve stabilitásának vizsgálata a magyar részvénypiacon. Mellette pedig bemutatom ezen elméletek alapjait, és a hozzájuk kapcsolódó néhány fontosabb, egyéb kutatás eredményét. Az elemzésemet napi hozamokkal végeztem a 2004 és 2018 között a Budapesti Értéktőzsdén kereskedett részvények segítségével. Kockázatmentes eszköznek pedig az egyéves kincstárjegyeket választottam. Az elemzésben évenkénti bontásban vizsgálom a hatékony portfóliógörbe változását, majd a piaci és minimális varianciájú portfóliók helyzetét a görbén. Ezenkívül vizsgálom a piaci és minimális varianciájú portfólió összetételének változását, hozamaiknak és a hozamaik szórásának változását, illetve stabilitását.hu_HU
dc.description.courseGazdaságinformatikushu_HU
dc.description.degreeBSc/BAhu_HU
dc.format.extent55hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/266479
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectCAPMhu_HU
dc.subjectMarkowitzhu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Informatikahu_HU
dc.titleTőkepiaci modellek tesztelése a magyar részvénypiaconhu_HU
Fájlok
Gyűjtemények
Hallgatói dolgozatok (Informatikai Kar)